Анализа кредитног портфолија. Кредитни портфолио - је ...

Међу најзначајнијим показатељима пословања Комерцијалне банке - кредитног портфолија. То може бити прилично сложен и захтевају избалансиран приступ тумачењу индикатора који се налазе у њему. Али, упркос томе, да се испита свој кредитни портфолио, банке редовно имају. Успешна решење овог проблема - главни фактор ефикасности финансијске институције. Каква је структура кредитног портфолија? Како могу да анализирају показатеље садржане у њему?

Специфичности кредитног портфолија

Кредитни портфолио - је, ако пратите једну од популарна међу руским истраживача концепата, преостали баланс дугују банке (или неки други предмет комерцијалне делатности), која је настала као резултат других организација или појединцима кредите. Приступи одређивању вредности одговарајућег параметра могу бити веома различити.

На пример, неки истраживачи верују да је кредитни портфолио треба да садржи интерес корелативну са пуним распоредом отплате, док други воле дефинитивно спадају га само главницу дуга, и друге компоненте кредита - обрачунат по специјалној формули. Аргумент - заслужан лице може отплатити свјетло дуга од распореда и да не морају да плаћају највише интересовања.

Специфичност анализа кредитног портфолија

Анализа кредитног портфолија је веома важно у смислу процене стабилност одговарајућег финансијске институције. Чињеница да је ова врста пословне организације чине највећи дио профита, као по правилу, путем кредита. Међутим, важно је не само колико кредита одобрених банкама, али и оној мери у којој дисциплина ће се израчунати кредита. Тако, један од кључних критеријума који одређују квалитет кредитног портфолија финансијске организације - солвентност лица којима је одобрава кредите. Може се одредити на основу различитих индикатора.

Када је реч о правним лицима, она може бити:

- финансијски промет;

- тренутни ниво кредитног оптерећења предузећа;

- специфичност кључних уговора, и осталих фактора како би се осигурала стабилност прихода;

- кредитна историја.

Што се тиче статуса физичких лица кредита, њихова способност да плате може да се заснива на:

- плате;

- стабилност послодавца друштва;

- тренутни ниво оптерећења дуга;

- садржај кредитне историје.

Као извори за накнадне анализе могу се користити као унутар докумената и оне који одражавају интеракцију са специфичним зајмопримаца банке. Изнад свега, ово уговор о кредиту апликација (која обично садрже детаљне информације о клијенту).

Кредитни портфолио - представља показатељ кредита на време, висини и условима профитабилности, процењених на основу услова споразума са кредита. Обрачун може узети на различитим економским ризицима. Анализа кредитног портфолија се користи, прво, да се одреди максимални могући профит финансијске институције које могу настати након повратка кредита капитала, и друго - да идентификује могући фактори који могу да ометају финансира странке на вријеме и у потпуности, обрачунате са банк.

портфељ

Како се може одредити конкретним показатељима који карактеришу параметар стабилности банака? То може изгледати као структури кредитног портфолија? Често укључује класификацију кредита на следећим основама:

- задатак на валуту или рубљу;

- метод пружања;

- зрелост;

- правни статус корисника кредита;

- земља порекла финансира ентитета.

Наведена листа критеријума се сигурно може допунити, и друге предмете.

Оно што није укључена у портфолио?

Важно је напоменути да неке врсте кредита се не буду укључени у кредитног портфолија. Када је то могуће? У методологији многих банкарских институција је одлучио да се не укључи у списак имовине кредита који су издати од стране државних органа, без средстава из буџета. Ово може бити због издавања тих кредита без суштинских услова колатерала или каматних стопа, знатно различита у мањем делу тржишта. Кредитни портфолио - представља показатељ да одражава типичне активности финансијске институције. Кредити у повлашћеним стопама не може задовољити овај критеријум.

Кредити који нису укључени у кредитни портфолио комерцијалних банака, може се издати и партнерским ентитета, остале финансијске институције држи, када је струја оснивање је део структуре или подређених ентитета. У ствари, на много начина такве трансакције се односе на кредите формално. У ствари, то може бити нормална трансфери између компанија нису циљ отклањање већина профита банке.

Стагес анализу портфолио

Ми смо сада истражити детаљније како се анализа може извести из финансијске институције кредитног портфолија. Изнад нас је указао на основне принципе који леже у основи релевантне студије - наиме, износ корелација постојећих кредита и фактори који утичу на успех њиховог повратка у корист ентитета. Сада је наш задатак - да размотри главне фазе у којој је анализа кредитног портфолија. Модерни истраживачи разлику следећи сет од њих:

- анализа фактора који утичу на понуду и потражњу банкарских услуга;

- утврђивање капацитета кредитне финансијске институције;

- проучавање структуре кредита одобрених за евентуалну идентификацију усклађености капацитета;

- проучавање актуелних уговора о кредитима потписаним од стране банке и дужника;

- процена квалитета портфолиа, израда препорука за његово унапређење.

Хајде да студирају ове кораке анализе одговарајућих индикатора перформанси детаље о банковном рачуну.

Фактори потражње и понуде кредитних услуга

Фактори у питању могу бити класификовани по разним основама. По правилу, додељује интерна и екстерна. Бивши је прихваћен на:

- ликвидност и банке доступан капитал, који може бити потрошен на пружање кредита;

- доступност средстава да покрије могући недостатак ликвидности због лошег дисциплином плаћања купаца;

- специфичности у сегменту комерцијалних активности банке, карактеристике публике циљ клијента.

Међу спољним факторима:

- економски процеси који се одвијају у земљи, региону или специфичном локалитету;

- ниво конкуренције на тржишту банкарских зајмова;

- политика Централне банке - на пример, у смислу формирања вредности референтну каматну стопу;

- законодавна регулатива кредитних односа.

Банк, обављање анализа одабраних фактора може тако идентификује оне који су најзначајнији у погледу квалитета портфолија, а затим користите податке за побољшање карактеристика одговарајућег фигуре.

Одређивање капацитета кредитне

Следећа фаза анализе портфолија - одређивање кредитне капацитете финансијске институције. Састанак са овим изазовом подразумева, пре свега, проучавање извора, према којима се због банка може остваривати приходе у аспекта активности кредитирања. Кредитни потенцијал у овом случају може бити представљен у две верзије: као онај који одражава присуство краткорочних средстава Банке, као и онај који има везе са "дугим" уговора са клијентима финансијских институција. Које су специфичности сваке од њих?

Термин потенцијал се формира на основу новца који банке акумулира на депозите, текућих рачуна, платних налога и других ресурса, према којима се због можете брзо да повећа ликвидност. Као по правилу - у року од годину дана. Дугорочна потенцијал, с друге стране, подразумева да институција извор банка, која се такође може користити као средство за повећање ликвидности, али не одмах, али са протеком времена, обично не раније од једне године од дана закључења одговарајућих уговора са купцем . Управљање кредитни портфолио банке директно зависи од посматраних врста грађевинских који карактеришу финансијске институције. Параметар у питању - међу најзначајнији у смислу анализе стабилности банке као комерцијалног структуре.

Према неким истраживачима, у оквиру капацитета кредитне институције могу послужити приступ спољном финансирању. Пре свега, то је, наравно, кредити из Централне банке. Али они могу да активно допуњава кредита из страних тржишта. Друго питање је да ли је одређена банка има приступ онима. Може се ограничити као економских критеријума - на пример, због чињенице да је тренутни показатељи институција мишљењу повериоца, не испуњава критеријуме за солвентност и политичко - ако банка кажњени због чега не може да се односи на страним кредита.

Анализа кредита за поштовање потенцијал

Следећа фаза истраживања финансијске институције кредитног портфолија - анализа усклађености издаје кредита откривених магнитуда потенцијала, који смо рекли горе. Какве проблеме може да буде у овом случају банке?

Пре свега, процена кредитног портфолија у аспекту који се односи споразума хитности потписане од стране финансијске институције и кредита, као и ефикасност приступа ресурсима који чине потенцијал горе наведених. Ту не би требало да буде ситуација у којој банка издаје велики број "дуг" кредите, али нема "кратак" средстава за одржавање ликвидности. Чак и ако ће дужник платити по распореду редовно - приходи не може бити довољан да реши тренутне проблеме институције.

У неким случајевима, банке, фиксирање дугорочни потенцијал дефицита, а не да се средства да се повећа, приморани да пређу у својим краткорочним средствима. А може негативно утицати на услове ликвидности институције.

Имплементација анализе кредита за поштовање са потенцијалом тече глатко у рад формирања следећу фазу кредитног портфолија истраживања - студије уговора о кредитима закљученим између банке и клијента. Хајде да га узме у обзир више детаља.

Студија уговори

Наравно, мало је вероватно да ће се експерти банке у обзир садржај једне стране сваког уговора са кредита. То је технички тешко и потпуно непримерено у погледу трошкова рада. По правилу, врши статистичку анализу садржане у споразумима. Чињеница да су документи одговарајући тип садрже врло мало разлике. Најчешће су смањене:

- на износ кредита;

- на разлици између каматне стопе појединачно;

- хитности отплате ;

- како би се осигурало да од врсте кредита.

Шема у разматрању односи, наравно, ако је у питању анализирање уговоре закључене са исте категорије кредита - на пример, грађани формално запослени у својој резиденцији.

Испоставило се да није неопходно да проучи сваки документ: довољно је да се класификују изворе у групама, подразумева уједињавање на неког заједничког функцију. На пример, то може бити споразуми који садрже каматну стопу од 20% на годишњем нивоу и изнад, или оне које укључују отплату кредита у року од годину дана. Тако, банка, испитивање кредитног ризика портфолија може једноставно акумулира релевантне информације садржане у уговору, и то ће бити њихова студија.

Према резултатима одговарајућег фази анализе од стране финансијске институције могу бити статистика, према којој ће бити могуће да се утврди да ли је развојна политика је одржива банкарска организација:

- у смислу кредита;

- у аспекту референтних услова за споразуме кредитне одговарајућих потенцијал;

- са становишта величине прихода настале као резултат комерцијалних активности.

Исход закључака формулисаних, оцењујући квалитет портфолија, као и препоруке да се побољша - у наредну фазу рада истраживача.

Процене и препоруке

Главни задатак у овом случају - да протумаче резултате активности аналитичара. Резултати рада треба да буде усмерена како би се осигурало да могу да користе као практично средство за побољшање стратегије развоја банке. Они морају постати фактор у оптимизацији активностима које чине менаџмент кредитног портфолија, финансијске институције.

Правилно анализа одговарајућег стабилности параметара банке и његовог тумачења - најважнији услов за успостављање конкурентности на тржишту. Кредитни портфолио банке штедионице или другог великана руске банкарског сектора, вероватно ће бити референца. Али са избалансираним приступом дефинисање стратегије развоја било које финансијске институције може бити значајан играч у таквој веома конкурентном тржишту. Кредитни портфолио - није скуп бројева за извештавање. То је прави алат за побољшање пословног модела банкарског.

Процена финансијских институција кредитног портфолија може се вршити не само по својој унутрашњој структури, али и страних играча - као што су инвеститори. Наравно, под условом да доступности приступа релевантним показатељима. У овом делу конкурентских предности банака са балансираним кредитног портфолиа, биће изражена у способности да прима велике инвестиције. Или - као опција - имају предност у добијању приступа задуживањем. У овом случају, потенцијални партнери финансијска институција у овом делу могу бити аутори препорука у циљу побољшања стратегије развоја банке, направљен на основу резултата истраживања кредитног портфолија.